کاربرد الگوریتم لارس و بهینه یابی کلونی مورچه درپیش بینی قیمت سهام

تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلندمدت نیز سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت، یک منبع اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها، ارزیابی کارآیی مدیران و از همه مهمتر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. نوسان قیمت سهام در تمامی بورس های اوراق بهادار امری است نه تنها عادی بلکه روزمره، زیرا قیمت سهام و سایر گونه های اوراق بهادار نمایانگر تمامی عوامل تاثیر گذارنده اعم از برونی و درونی است. بنابراین هر گاه دگرگونی خاصی در عوامل تأثیر گذار، بوجود آید بازتاب آن ناخودآگاه برروی قیمت سهام مشاهده می گردد. پیش بینی قیمت با استفاده از الگوهای رفتاری فرایند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. کارایی پیش بینی نمایان گر میزان موفقیت در کشف این گونه الگوهای رفتاری می باشد.تحقیق حاضر به بررسی مدل های پیش بینی قیمت سهام بر اساس خطای قابلیت پیش بینی الگوریتم های لارس و مورچگان می پردازد. در تحلیل ها از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1387 تا 1390 استفاده شده است.نتایج آزمون فرشیه های تحقیق نشان می دهد که قدرت پیش بینی قیمت سهام توسط الگوریتم مورچگان به مراتب بهتر از قدرت پیش بینی الگوریتم لارس می-باشد.